Riprendo un post che avevo scritto soltanto in inglese "The power of DPO - Detrended Price Oscillator" del 13 settembre 2021, integrandolo coi relativi commenti (via via aggiustati).
PREMESSA
I prezzi contengono tutte le informazioni necessarie per investire con successo nel mercato.
Così ho scoperto il DPO – Detrended Price Oscillator per fare investimenti, raddoppiando il periodo standard (non 20 periodi ma 40).
Nei grafici giornalieri e settimanali, è diventato l'indicatore principale (ovvero l'indicatore più esaustivo del trend cosiddetto "primario").
Naturalmente, come da molto tempo a questa parte, il sistema di trading - testato in modalità "paper" - è solo LONG (al lettore la possibilità di verificare le possibilità "short" su cui mi sono già cimentato ma con scarsi risultati).
"FILOSOFIA"
- DPO(40) identifica la tendenza primaria: in generale, inizia solo con la seconda candela positiva (già con apertura), mai con la prima per cancellare i falsi segnali. Un buon consiglio non è mai aprire una posizione speculativa in opposizione al trend primario (cioè mai andare lunghi se DPO <0).
- Usa il Parabolic Sar (standard) o lo Stocastich (10,6,4) – guardando semplicemente l'incrocio delle 2 linee, identificate dalla zona di colore blu e rosso – per prendere posizione. Si può aggiungere un incrocio della media mobile standard a 20 giorni come semplice conferma della tendenza.
- RSI (13) – cioè accelerato di un 10% in più rispetto allo standard di 14 periodi – identifica un massimo o un minimo locale, soprattutto con l'incrocio di 30 e 70 linee (per il take profit).
- DPO incrocia al rialzo il livello 0 o
- i prezzi incrociano al rialzo lo standard Parabolic Sar(0.02,0.02,0.2) col vincolo di DPO >=0 (lasciamo perdere l'equivalente stocastico di minor velocità nella "lettura" o l'aggiunta della media mobile o
- RSI <=25 (indipendentemente dagli altri indicatori
- DPO va sotto 0 o
- i prezzi vanno sotto lo standard Parabolic Sar o
- RSI incrocia al ribasso 70 o
- RSI > 75.
- stop loss 10% (consiglio io sempre come money management).
In tal senso anche per contenere i costi rispetto a Tradingview su cui si arriva a max 100 alert nell'abbonamento mensile più costoso, consiglio l'app mobile Android Chartpro, molto performante anche per cellulari non nuovi e il cui unico limite in termini di alert è la sola RAM. Io ne ho attivi oltre 80 e senza impatto sulle funzionalità del telefono.
Sconsiglio di effettuare trading su titoli a minore capitalizzazione o poco liquidi, dove i segnali dei prezzi possono dare luogo a fenomeni di "discontinuità" degli indicatori. Meglio preferire i titoli a maggiore capitalizzazione (essendo tutto basato su analisi tecnica).
Il trading system da luogo a performanti e veloci segnali di ingresso ed uscita: la rapidità di esecuzione la mattina successiva al segnale (con conferma dell'impostazione) è essenziale per la buona riuscita del trading.
Il trading system pertanto vi farà stare dentro che pochi giorni con performance di guadagno che possono arrivare ad un 20-30%: molto adatto a pertanto a trader che vogliono seguire con costanza i mercati e non hanno un approccio da investitore da "buy & hold".
Esempio di schermata con app Professional Stock Chart (prostockchart.com)