(da uno scambio di mail)
indirizzo di posta elettronica dove dici è possibile rivolgersi per domande.
periodi non in trend dà parecchi falsi segnali. Vorrei quindi applicargli un filtro che non fosse però
trend follower, per evitare di andare in overfitting con il supertrend stesso.
14:48 (3 ore fa) | ||||
Come ha peraltro scritto Enrico Malverti nel suo ultimo libro (che sto leggendo), gli indicatori vanno
anche a “moda” ed il Supertrend e’ uno di quelli.
Nel mio blog – dove spesso propongo adattamenti delle variabili in funzione dei grafici giornalieri – ho proposto adattamenti
rispetto al coefficiente standard del supetrend (che sarebbe 3).
Su grafici giornalieri ho gia’ postato in merito che alle fasi laterali (= pendenza media mobile semplice
a 20 periodi quasi piatta) o in caso di rintracciamenti “veloci”, il supertrend potrebbe fornire qualche
falso segnali (benche’ spesso sfruttabile in ottica di brevissimo).
In generale il rischio di trading errato e’ proprio nella prima barra con inversione del supertrend: se
nella successiva i prezzi in chiusura stanno sotto (sopra) allora la posizione long (short) e’ buona.
Cio’ fatto salvo variazioni in valore assoluto superiori al 2% (vedi post)
Inoltre per lasciar correre i profitti, non chiudere una posizione prima di 4/5 barre (o comunque col
raggiungimento del target piu’ favorevole con il “put a stop to it indicator” fatto sulla 2a barra dopo
l’apertura della posizione). – vedi post.
Altri rimedi per “filtrare” le posizioni sono dati:
– da quando il vortex a 11 periodi ha raggiunto una certa “ampiezza” (non l’incrocio!)
– rintracciamento dell’RSI a 11 periodi sotto la soglia di 70 per posizioni short e sopra i 30 per quelle
long
– uso del 2o rintracciamento del Chartmill Value Indicator
I filtri usando le medie mobili possono far perdere un paio di barre interessanti (specie in ottica di
trading – seppur rischiosi – sui rintracciamenti) e non dimentichiamoci la regola che quando i prezzi
entrano nel canale dei massimi e dei minimi spesso lo percorrono tutto!
A disposizione
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Il trading algoritmico toglie lo stress del trading e la necessità di seguire le posizioni, ma impone
semplificazioni e razionalità matematica, non “fuzzy”, rispetto al trading discrezionale.
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