Purpose and philosofy of the Trading System
– OPEN long/short position when close crosser Supertrend (optimized)
– CLOSE positions in case of
- Supertrend’s cross
- highs or lows overcome 20-period moving average calculated upon weightedclos but only when Parabolic Sar is not coherent with your position. this is for identifying possible retracements that could be transformed in a revesed position (this justifies the use of Sar).
all parameters have been optimized.
According to Malverti’s book “Trading system vincenti” and its philosophy.
Just a simple strategy (with supertrend and one incidcator) with the addition of another (sar) to make the system more solid and containing the portfolio risk.
Italian translation
Finalità e Filosofia del Trading System
– APRIRE posizione long / short quando la chiusura incrocia Supertrend (ottimizzato )
– CHIUDERE le posizioni in caso di
* incrocio col Supertrend
* i massimi o il minimo superano la chiusura ponderata attraversano la media mobile a 20 – periodi calcolati sulla chiusura ponderata, ma solo quando Parabolic Sar non è coerente con la vostra posizione . Questo serve per l’identificazione di possibile ritracciamenti che potrebbero dar luogo a “reverse” ( questo giustifica l’uso di Sar ) .
tutti i parametri sono stati ottimizzati .
Secondo il libro ” Trading system vincenti ” di Malverti e la sua filosofia .
Basta una semplice strategia ( con SuperTrend e uno incidcator ) con l’aggiunta di un altro ( SAR ) per rendere il sistema più solido e per contenere il rischio.
Pro real time code
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Condizioni per entrare su posizioni long
super = SuperTrend[2,9]
isar = sar[0.01,0.03,0.16]
mma = average[20](WeightedClose)
c1 = (close CROSSES OVER super)
IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni long
c2 = (close CROSSES UNDER super)
c22 = (low crosses under mma)
c23 = (close < isar)
c24 = (c22 and c23)
IF longonmarket and c2 or c24 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per entrare su posizioni short
c4 = (close CROSSES UNDER super)
IF c4 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni short
c5 = (close CROSSES OVER super)
c52 = (high crosses over mma)
c53 = (close > isar)
c54 = (c52 and c53)
IF shortonmarket and c5 or c54 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
// Stop e target
SET STOP %LOSS 2
SET TARGET %PROFIT 4
Backtesting results (very nice!!)